پاورپوینت فصل بیست و دوم اقتصاد سنجي سريهاي زماني

پاورپوینت فصل بیست و دوم اقتصاد سنجي سريهاي زماني (pptx) 28 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 28 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بنام خدا 1 فصل بيست و دوم اقتصاد سنجي سريهاي زماني II : پيش بيني با استفاده از مدلهاي VAR و ARIMA فهرست 2 3 چکيده: چگونه يک سري زماني ساکن مدلسازي مي‎شود. يعني چه نوع مدل رگرسيون را مي‎توان براي توصيف رفتار آن به کار برد؟ چگونه از مدل برازش شده براي پيش‎بيني استفاده مي‎شود؟ 4 روش‎هاي پيش بيني اقتصادي بطور کلي چهار روش پيش‎بيني اقتصادي براساس داده‎هاي سري زماني وجود دارد: مدلهاي رگرسيون تک معادله‎اي مدلهاي رگرسيون معادلات همزمان مدلهاي ARIMA مدلهاي(VAR) 5 در مدلهاي سري زماني از نوع BJ متغير Yt با استفاده از مقادير گذشته از متغير Y و جملات خطاي استوکاستيک توضيح داده مي‎شود. به همين دليل مدلهاي ARIMA گاهي اوقات مدلهاي غير تئوريک ناميده مي‎شوند، زيرا آنها را نمي‎توان از هيچ تئوري اقتصادي استنتاج کرد. متدلوژي VAR تا اندازه زيادي شبيه معادلات همزمان مي‎باشد، جز اينکه در اين روش با تعدادي متغيرهاي درون‎زا سروکار داريم و معمولاً هيچ‎گونه متغير برون‎زايي در مدل وجود ندارد. متودولوژی باکس جنکینز 6 فرآيند خود رگرسيون (AR) خودرگرسيون مرتبه اول AR(1) : δ : ميانگين Y ut : جمله اخلال خالص خودرگرسيون مرتبه Pام AR(p) : 7 فرآيند ميانگين متحرک (MA) فرآيند MA(1) : μ : يک مقدار ثابت u : جمله اخلال فرآيند) MA(q: 8 فرآيند خود رگرسيون ميانگين متحرک (ARMA) 9 فرآيند خودرگرسيون ميانگين متحرک انباشته (ARIMA) اگر يک سري زماني پس از d مرتبه تفاضل‎گري مرتبه اول ساکن شود و سپس آنرا توسط فرآيند ARMA(p, q) مدلسازي کنيم، در اينصورت سري زماني اصلي، سري زماني خودرگرسيوني ميانگين متحرک انباشته ARIMA(p,d,q) مي‎باشد.